Umzugsdurchschnitte - Einfach und exponentiell. Moving Averages - Einfach und exponentiell. Moving Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend nach Indikator Sie nicht vorhersagen Preisrichtung, sondern definieren Sie die aktuelle Richtung mit einer Lag Moving Mittelwerte Verzögerung, weil sie auf basieren Vergangene Preise Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern Sie den Lärm Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands MACD und der McClellan Oszillator Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Einfache Moving Average SMA und die Exponential Moving Average EMA Diese gleitenden Durchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder definieren potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Hier sa Diagramm mit einem SMA und eine EMA auf it. Click das Diagramm für ein Leben Version. Simple Moving Average Calculation. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung der durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Zeitraum gebildet S Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf Schlusskursen Ein 5-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tages-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind Bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt 11 und fügt den neuen Datenpunkt hinzu 16 Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt 12 fällt und den neuen Datenpunkt 17 addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage Der gleitende Durchschnitt steigt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum Auch bemerken, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15 Preise der vorherigen Vier Tage waren niedriger und dies verursacht den gleitenden Durchschnitt zu lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise Die Gewichtung auf den jüngsten Preis angewendet hängt von der Anzahl der Perioden in der gleitenden Durchschnitt Es gibt Sind drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA muss irgendwo beginnen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird EMA in der ersten Berechnung Zweitens berechnen Sie den Gewichtungs-Multiplikator Drittens, Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. A 10-Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt gilt eine 18 18 Gewichtung auf den jüngsten Preis Eine 10-Periode EMA kann auch als 18 18 EMA A 20-Periode genannt werden EMA wendet eine 9 52 Abwägung auf den jüngsten Preis an 2 20 1 0952 Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist Tatsache, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wollen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und geben Sie dann diesen Wert als EMA s Parameter ein. Below Ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt und einen 10-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel Einfache Umzugsdurchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen Exponentieller gleitender Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert 22 22 in der ersten Berechnung Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel, weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt anfängt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert Andere Worte, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur 30 Perioden zurück, was den Einfluss des einfachen mov bedeutet Im Durchschnitt hat 20 Perioden zu zerstreuen StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden in der Regel viel weiter für seine Berechnungen, so dass die Auswirkungen der einfachen gleitenden Durchschnitt in der ersten Berechnung vollständig zerstreut. Die Lag Factor. Der längere der gleitenden Durchschnitt, desto mehr Die Verzögerung Ein 10-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkürzen und kurz nach den Kursen drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die es verlangsamt Nach unten Längere bewegte Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Klicken Sie auf das Diagramm für eine Live-Version. Das Diagramm oben zeigt die SP 500 ETF Mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher Auch mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und drehte sich nicht ab Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 Und 100 Tage gleitende Durchschnitte, wenn es um die Lag-Faktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages. Even obwohl es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentielle gleitende Durchschnitte, ist man nicht unbedingt besser als die anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitte haben weniger lag und sind Daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen Exponentielle Bewegungsdurchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnitt der Preise für den gesamten Zeitraum dar. So können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein Um die Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Moving durchschnittliche Präferenz hängt von Zielen, analytischen Stil und Zeithorizont Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu finden, um die beste Passform zu finden Die folgende Tabelle zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und die 50-Tage-EMA in grün Beide spitzten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang i N der SMA Die EMA ist Mitte Februar aufgetaucht, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA einen Monat nach dem EMA. Längen und Zeitrahmen auftauchte. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab Bewegte Mittelwerte 5-20 Perioden sind am besten für kurzfristige Trends und den Handel geeignet Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnittswerte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste wegen seiner Länge, das ist eindeutig ein langfristig gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für mittelfristig sehr beliebt Trend Viele Chartisten nutzen die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es einfach war zu berechnen. Einer fügte einfach die Zahlen hinzu und verschob den Dezimalpunkt. Trend Id Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. Diese Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle Bewegungsdurchschnitte Des gleitenden Durchschnittes vermittelt wichtige Informationen über die Preise Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen Ein sinkender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider, der langfristig fällt Gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend. Die Grafik oben zeigt 3M MMM mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist Die 150-Tage-EMA hat sich im November 2007 und wieder in Januar 2008 Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese Nachlaufindikatoren identifizieren Trendumkehrungen Wie sie am besten vorkommen, oder nachdem sie am schlimmsten auftreten, fuhr MMM im März 2009 weiter fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-tägige EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald dies geschehen war, setzte MMM die nächsten 12 weiter fort Monate Umzugsdurchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossover. Two gleitende Durchschnitte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren In der technischen Analyse der Finanzmärkte John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode Double Crossovers beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und eine relativ lange Gleitender Durchschnitt Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System Ein System, das eine 5-tägige EMA - und 35-Tage-EMA verwendet, wäre ein kurzfristiges System mit einem 50-Tage-SMA und 200 - Tag SMA wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über den längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch bekannt als ein goldenes Kreuz ein bärisches Kreuz Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter den längeren gleitenden Durchschnitt übergeht. Dies wird als totes Kreuz bezeichnet. Durch die durchschnittlichen Übergänge werden relativ späte Signale erzeugt. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung im Signale Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend aufhört. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Mittelwerte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn Der kürzeste gleitende Durchschnitt kreuzt die beiden längeren Durchflusswerte Ein einfaches Triple-Crossover-System kann 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Gleitdurchschnitte beinhalten. Das obige Diagramm zeigt das Home Depot HD mit einer 10-Tage-EMA-grünen, gepunkteten Linie und 50- Tag EMA rote Linie Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte in drei Whipsaws, bevor sie einen guten Handel Die 10-Tage-EMA brach unter der 50-Tage-EMA in l Aß am 1. Oktober, aber das dauerte nicht lange, als der 10-tägige Tag Mitte November 2 zurückging. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse-Crossover im 3. Januar trat in der Nähe des späten November-Preisniveaus auf, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz tat Nicht lange, als die 10-tägige EMA hinter den 50-tägigen Tagen ein paar Tage später zurückkehrte. 4 Nach drei schlechten Signalen sah das vierte Signal einen starken Zug an, als der Bestand über 20 überging. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig Zu peitschen Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu verhindern, dass Whipsaws Trader verlangen, dass der Crossover 3 Tage vor dem Handeln verlangt oder die 10-Tage-EMA verlangt, um sich unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag zu bewegen, bevor er Zweitens MACD handelt Kann verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren MACD 10,50,1 zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten darstellt MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes Der Prozentsatz Preis Oscillato R PPO kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Dieses Diagramm zeigt Oracle ORCL mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage-EMA Und MACD 50,200,1 Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 1 2 Jahren Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre Wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in Abwesenheit eines trend. Price Crossovers. Moving Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis Crossovers zu erzeugen Ein bullish Signal wird erzeugt, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt bewegen Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn Preise bewegen sich unter dem gleitenden Durchschnitt Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um zu erzeugen Die Signale Man würde für bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit der größeren Tendenz handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren Preis bewegt sich über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend ist Ein Bärliches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren vorschlagen Aufwärtstrend Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric EMR mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt im August Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar Die Preise kamen schnell über die 50-Tage-EMA zurück, um bullische Signale grüne Pfeile in Harmonie mit dem b zu liefern Igger Aufwärtstrend MACD 1,50,1 wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs MACD 1,50,1 ist positiv, wenn der Schluss über dem 50 liegt - Tag EMA und negativ, wenn die Schließung unterhalb der 50-Tage-EMA. Support und Resistance. Moving Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 20-Tage-einfache bewegen Durchschnittlich, was auch in Bollinger Bands verwendet wird Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebteste langfristige gleitende Durchschnitt Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten Einfach weil es so weit verbreitet ist Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das Diagramm oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008 Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während der Fortschritt Sobald der Trend mit einem doppelten Top-Support umgekehrt wurde Eak, der 200-tägige gleitende Durchschnitt fungierte als Widerstand um 9500.Do erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem länger gleitende Durchschnitte Märkte werden durch Emotionen getrieben, die sie anfällig für Überschwemmungen anstelle von exakten Ebenen, gleitende Durchschnitte können Verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder nacheilende Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter werden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, Der Trend ist Ihr Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln Moving averages versichern, dass ein Trader im Einklang mit dem aktuellen Trend ist Obwohl der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit im Handelsbereich, was Machen gleitende Durchschnitte ineffektiv Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale Don t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen an der Unterseite mit bewegten avera Ges Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um übertriebene oder überverkaufte Levels zu definieren. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving-Mittelwerte sind als Preis-Overlay-Funktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeiträume festzulegen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das High, L für das Niedrige und C für das Schließen Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein anderer optionaler Parameter kann Hinzugefügt werden, um die gleitenden Durchschnitte nach links oder rechts zu verschieben Eine negative Zahl -10 würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden Eine positive Zahl 10 würde das Bewegen a verschieben Verfolgung nach rechts 10 Perioden Mehrfache gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem du einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Workbench hinzufügst. StockCharts Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach dem Auswählen eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken Kleines grünes dreieck Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Using Moving Averages mit StockCharts Scans. Here sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts Mitglieder können verwenden, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen. Bullish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA Die 150-Tage gleitenden Durchschnitt Steigt, solange es über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150- Tag einfacher gleitender Durchschnitt und ein bärisches Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt so lange, wie es unter seinem Niveau fährt vor fünf Tagen Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt Unterhalb der 35-tägigen EMA auf abo Durchschnittliche Volumen. Weitere Studie. John Murphy s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Anwendungen Murphy deckt die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte Darüber hinaus zeigt Murphy, wie gleitende Mittelwerte mit Bollinger Bands und Kanal basierte Handelssysteme. Technical Analyse der Finanzmärkte John Murphy. Moving Durchschnittliche Crossovers. Moving durchschnittliche Crossover sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages verwenden Eine Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über ein langsamer Moving Average iea längeren Zeitraum Moving Average, die Gilt als eine bullish Crossover oder unterhalb der als bärische Crossover. Die Chart unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar wird oft betrachtet Von großen Finanzinstituten als eine lange Reichweite Indikator der Marktrichtung. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Aver Alter ist in einem Aufwärtstrend, das oft als ein Signal interpretiert wird, dass der Markt ziemlich stark ist. Ein Händler könnte den Kauf erwägen, wenn die kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegensatz dazu ein Händler in Erwägung ziehen könnte, wenn der 50. - Tag SMA kreuzt unterhalb der 200-Tage-SMA. In der Grafik oben der SP 500, beide potenziellen Kaufsignale wäre extrem profitabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht Im Auge behalten, dass die 50- Tag, 200-Tage-Simple Moving Durchschnittliche Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für jene Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossovers verwenden, könnte die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist in der Tabelle Unterhalb der Wal-Mart WMT-Aktie. Die 3 Simple Moving Average-Methode könnte wie folgt interpretiert werden. Die erste Crossover der schnellsten SMA im Beispiel oben, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung Diese Preise könnten umgekehrt werden t Zerreißen aber in der Regel ein Händler würde nicht einen tatsächlichen Kauf oder Verkauf bestellen dann. Sie später, die zweite Crossover der schnellsten SMA 10-Tage und die langsamste SMA 50-Tage, könnte ein Händler zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zahlreiche Varianten Und Methoden für die Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen. Ein eher konservativer Ansatz könnte sein, bis die Mitte SMA 20-Tage über die langsamer SMA 50-Tage überqueren, aber das ist im Grunde eine zwei SMA Crossover-Technik, Nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik für den Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA über die langsamere SMA überquert Oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA über die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA überquert die langsame SMA. A Moving Average Crossover T Echnique, die 8 Moving Averages exponentiell nutzt, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover werden oft Werkzeuge von Händlern angesehen. In der Tat sind Crossover oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator siehe MACD Other Bewegte Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Betrachtung in einem Handelsplan. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Waren - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt erforderlich Ein Hinweis auf zukünftige Leistung Der Handel ist inhärent riskant ist nicht haftbar für besondere oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung oder die Unfähigkeit zu verwenden, die Materialien und Informationen auf dieser Website zur Verfügung gestellt Siehe vollständige Haftungsausschluss. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte für di Finalful Gründe Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige verschiedene Arten von Strategien vorstellen, die sie in Ihren Trading-Stil einbeziehen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen Preis Crossovers Werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen des Impulses zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal, um alle vorhandenen Long-Positionen zu schließen Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art von Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt kreuzt Durch einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass das Momentum in eine Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich annähern wird. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während a Verkaufssignal wird durch eine kurzfristige durchschnittliche Überquerung unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte Kann dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitte auf ein Diagramm legen und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies im Allgemeinen der Primäres Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple-Crossover-Methode gesehen, ist Eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend fortsetzen wird zu beurteilen. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügen Hinzufügen von Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr müssen Sei noch besser Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Durchschnitte sind Bewegen in die gleiche Richtung, die Tendenz soll stark sein Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Responsiveness auf sich ändernde Bedingungen wird durch die Anzahl der Zeiträume in den gleitenden Durchschnitten verwendet korrigiert Die kürzere Zeit Perioden in den Berechnungen verwendet, desto empfindlicher ist der Durchschnitt zu leichten Preisveränderungen Einer der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-Tage-Schritten bis zu t Er im Durchschnitt Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik in der technischen Analyse verwendet, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit warten Kreuzt über einem gleitenden Durchschnitt und ist mindestens 10 über dem Durchschnitt, bevor er eine Bestellung abgibt. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil, der sich auf die Filter zu verlassen hat, ist, dass einige der Verstärkung Ist aufgegeben und es könnte dazu führen, dass du dich fühlst, wie du das Boot verpasst hast. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da du ständig die Kriterien für deinen Filter anpasst. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, auf die man sich bei der Filterung einfach um ein zusätzliches herausstellt Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine weitere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands Um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Zum Beispiel in der unten stehenden Tabelle wird ein 5-Umschlag um einen 25-Tage-Gleitender Durchschnitt gelegt. Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren Der Umzug bewegt sich oft die Richtung, nachdem er sich einer der Stufen nähert. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mittelmittelpunkt hinwirken.
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